SAS코리아(대표 조성식)는 지난 2월 4일, 서울 웨스틴 조선호텔에서 국내 금융회사 리스크 관리 부서 관계자 35여명을 초청, ‘SAS 금융 리스크 관리 세미나’를 개최했다고 전했다. 이번 세미나에서는 변화하는 금융규제와 위험 대처를 위한 선진 방안이 실사례를 중심으로 소개됐다.
최근 금융거래가 점차 복잡하고, 다양해지면서 금융 감독회사는 리스크 관리 규제 요건과 함께 위기상황분석(Stress Testing)에 대한 목소리가 높다. 기존 위기상황분석 체계는 많은 시간과 리소스를 투입해 수작업으로 수행되고 있지만, 이를 자동화 시스템 기반의 위기상황분석 통합체계로 전환해 위기대응에 대한 수준을 높여야 한다고 지적되는 것이다.
금융회사의 이러한 당면 과제를 지원하기 위해 SAS코리아는 ‘선진 자본관리를 위한 위기상황분석 체계 개선안’을 주제로 세미나를 진행했다. 이번 세미나에서 SAS는 글로벌 금융회사의 위기상황분석과 자본관리 노하우, 자동화 및 운영화된 시스템 기반의 위기상황분석 통합체계 마련 전략 등을 소개으며, IFRS9과 위기상황분석 도입 관련 실제 글로벌 사례를 공유하고, ‘SAS 스트레스 테스팅 솔루션 스위트(SAS Stress Testing Solution Suite)’ 솔루션 데모를 시연했다. 특히 SAS 본사 리스크 사업부문 총괄 책임자인 트로이 헤인즈(Troy L. Haines) 수석 부사장이 방한해 선진 사례를 직접 전파했다.
헤인즈 수석 부사장은 “많은 금융회사가 아직까지 위기상황분석을 감독기관에 제출하는 단순 보고서로 여기고 있지만, 위기상황분석은 자사의 위기를 관리하고, 비즈니스와 경쟁력 강화 전략에 활용할 수 있는 중요한 기회”라며, “글로벌 선진 금융 회사들은 중앙 집중식 스트레스 테스트와 통합 플랫폼을 통해 보다 신속하게 포트폴리오 데이터 및 내ž외부 스트레스 테스트 요소를 집계하고, 표준화된 다양한 스트레스 시나리오를 작성하고 있다”고 전했다.
최근 연방준비제도(FRB), 영국은행연합회(EBA), 영국중앙은행(BoE) 등 선진 감독기관들이 금융회사에 위기상황분석을 실시하도록 요구하면서 가장 많이 제기하는 세 가지 이슈로 ▲위기상황분석체계의 모델관리 프로세스 전반에 걸친 거버넌스 및 통제구조의 취약성 ▲위기상황분석 수행의 적시성과 위기상황 영향력 평가에 필요한 적정 스트레스 시나리오 결정 ▲위기상황분석 결과에 대한 관리, 감독, 검사(audit) 등을 꼽은 헤인즈 수석 부사장은 “한국의 금융 회사들도 제공되는 모든 리스크 데이터를 기반으로 대용량 시뮬레이션과 임시 스트레스 테스트를 수행할 수 있어야 한다”고 강조하면서 “수많은 자산 데이터와 리스크 및 시장 요소를 사용해 비용 및 유동성 변경이 미칠 영향을 분석할 수 있도록 자동화된 시스템 체계는 필수”라고 주장했다.
한편 세미나에서 데모로 선보인 SAS 위기상황분석 솔루션은 위기상황분석을 위한 빅데이터와 모델을 체계적으로 관리하고, 시나리오 생성, 집계 및 리포팅 등 위기상황분석과 관련한 기술 요소와 활동을 통합하여 관리한다. 현재 주요 글로벌 은행들이 SAS 스트레스 테스팅을 도입해 활용하고 있다.
