대출 수요자와 개인 투자자를 직접 연결하는 P2P 대출-투자 중개 서비스 전문기업 어니스트펀드(대표 서상훈)는 성균관대학교 심리학과 장승민 교수 연구팀과 심리측정 기반 신용평가 시스템(PSS : Psychometric Credit Scoring System) 공동개발을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. PSS는 심리학 이론과 빅데이터 분석을 결합해 대출자의 예상 부도율을 추정하는 신용평가 방법이다.
PSS는 비주얼DNA, EFL 등의 해외 핀테크 기업이 적용해 성공적으로 운영하고 있는 새로운 신용평가 방법이다. 실제로 2014년 마스터카드의 보고서에 의하면 비주얼DNA는 PSS를 통해 같은 대출자 집단의 불량률을 23% 감소시킨 바 있다. 어니스트펀드는 이번 연구를 통해 대출자의 상환의지를 파악함으로써 불량률을 감소해 P2P 펀딩의 부도율을 낮출 계획이며, 특허 출원까지 완료했다.
서상훈 어니스트펀드 대표는 “2014년 12월부터 장승민 교수와 심리측정 데이터에 기반한 신용평가시스템의 개발을 통해 신용평가의 혁신에 기여하자는 목표의식을 공유하고 관련 분야의 연구들을 면밀히 검토해왔다”며, “해외 성공 사례 연구를 마치고 현재는 한국 실정에 특화된 심리측정 기반의 평가시스템을 개발 중이다”고 전했다.
장승민 교수 연구팀은 올해 8월까지 개인 신용을 평가 할 수 있는 심리측정 평가 시스템을 개발할 예정이며, 어니스트펀드는 이 평가시스템을 일반 고객들에게 제공해 심리측정 결과와 실제 부도율의 관계를 자사의 머신 러닝(Machine Learning) 기술로 파악하고 평가시스템의 정확도를 지속 개선할 예정이다.
장승민 교수는 “대출자의 상환 가능성은 과거의 상환 기록 뿐 아니라 대출자의 심리행동적 특성에 의해서도 예측된다”며 “새로운 신용평가 모형이 개발되면 개인에게 맞춤형 금리를 산출할 수 있다면 고신용자 및 중신용자도 혜택을 볼 수 있을 뿐만 아니라, 특히 일괄적인 고금리로 대출 받아야 했던 저신용자 위주의 금융소외계층에게도 합리적인 금리를 부여할 수 있다”고 말했다.
