한국테라데이타는 북유럽의 금융 서비스 선두기업인 단스케 은행(Danske Bank)이 테라데이타의 씽크빅 애널리틱스(Think Big Analytics)와 협력해 최신 인공지능(AI) 기반의 사기 행위(Fraud) 탐지 플랫폼을 구축했다고 25일 밝혔다.
단스케 은행의 기존 사기 탐지 시스템은 시간이 지남에 따라 수작업 규칙을 더욱 폭넓게 적용시켜야 했다. 전체 거래의 99.5%에 이르는 엄청난 양의 오탐지를 조사하는데 소요되는 비용과 시간은 증가했지만 은행의 대규모 사기 탐지 팀의 업무 피로도는 높아지고 활용도는 떨어지는 문제가 생기게 됐다.
이에 2016년 가을부터 테라데이타의 씽크빅 애널리틱스 팀은 단스케 은행과의 협력을 시작했고, 단스케 은행은 데이터 활용 방법에 대한 전문 지식을 갖춘 전문가로 구성된 고급 분석 팀을 통해 광범위한 비즈니스에 더 많은 이점을 제공받을 수 있었다.
공동 팀은 은행의 기존 인프라 내에 프레임워크를 구축한 다음 연간 수백만 건, 특히 피크 시간대에는 분당 수십만 건이 넘는 거래에서 사기를 탐지하는 고급 머신 러닝 모델을 개발했다. 투명성을 보장하고 신뢰도를 높이기 위해 이 엔진에는 머신 러닝 모델 상단에 ‘해석 계층(interpretation layer)’이 포함돼 차단 활동에 대한 설명 및 해석을 제공한다.
모델링 관점에서 ‘사기’ 사례는 극히 드물며 10만 건당 1건이 실재한다. 팀은 이 모델에서 오탐지를 50%까지 줄이고 실제 탐지율을 약 60%까지 올려 사기 행위를 보다 잘 적발할 수 있도록 했다. 단스케 은행의 사기 방지 프로그램은 머신 러닝 기법을 운영 현장에 적용한 최초의 사례이자, 이 기법을 검증할 수 있는 딥 러닝 모델을 개발한 사례로 꼽힌다.
플랫폼 엔진은 머신 러닝을 통해 수만 개의 잠재된 특징들을 분석하고, 수백만 건의 온라인 뱅킹 거래를 실시간 점수화해 모든 사기 활동에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공한다. 단스케 은행은 오탐지 조사비용을 크게 줄임으로써 전반적인 효율성을 높이고, 높은 비용절감 효과를 거둘 수 있게 됐다는 설명이다. 이 플랫폼은 운영 첫 해에 100% 투자대비효과(ROI)를 거둘 것으로 기대를 모으고 있다.
나딤 굴자(Nadeem Gulzar) 단스케 은행 고급 분석 총괄은 “애플리케이션 프러드(Application fraud)는 은행들의 가장 중요한 사안이다. 범죄자들은 하루 단위로도 더욱 노련해지고 있으며 정교한 머신 러닝 기법을 공격에 사용하기 때문에, 그들을 적발하기 위해서는 머신 러닝과 같은 고급 기법을 사용하는 것이 중요하다”며 “디지털 뱅킹과 모바일 뱅킹 애플리케이션이 확산됨에 따라 은행들은 가까운 미래에 또한 장기적으로 사기 행위가 더욱 악화될 것으로 인식하고 있으며, 범죄자들에 대항하기 위해서는 최첨단 기법을 사용해야 한다는 점도 잘 알고 있다. 우리는 AI를 통해 이미 오탐지를 50% 줄였으며, 사기 탐지 팀 절반의 인력에게 더 높은 가치의 임무를 할당 시킬 수 있었다”고 말했다.
매즈 잉와(Mads Ingwar) 씽크빅 애널리틱스(Think Big Analytics) 고객 서비스 디렉터는 “모든 은행은 확장 가능한 고급 분석 플랫폼을 비롯해, 데이터 사이언스를 조직에 도입하기 위한 디지털화(digitalization) 로드맵과 전략이 필요하다”며 “온라인 거래, 신용 카드 및 모바일 결제의 경우, 은행은 실시간 솔루션을 필요로 한다. 단스케 은행과 공동으로 개발한 최첨단 AI 기반 사기 부정행위 플랫폼은 300밀리세컨드(1초의 1000분의 1) 미만 내 거래를 점수화한다. 이는 고객이 슈퍼마켓에서 식료품을 구입할 때, 시스템은 실시간으로 거래를 점수화하고 즉시 실행 가능한 통찰력을 제공한다는 의미다. 이러한 유형의 솔루션은 금융 서비스 업계 최초로 등장한 솔루션이다”고 말했다.
